Название группы произошло от индустриального Левобережного района Воронежа, который в народе в шутку назвали «Сектором газа» из-за обилия дымящих заводов. Это название было навеяно популярностью Палестинского региона Газы, ставшего «горячей точкой». Первое время «Сектор газа» состоял фактически из одного Клинских, который выступал с приглашёнными музыкантами. Первый постоянный состав сформировался не 27 декабря 1989 года, как указывают многие источники, а в июне 1988 года, и в дальнейшем часто менялся. Группа выступает в местном рок-клубе и быстро становится его «звездой», кассеты с записями группы расходятся по стране. Песни Юрия Клинских (взявшего себе псевдоним «Хой»), представляющие собой стилизованные описания жизни социальных низов, содержащие разговорную и ненормативную лексику, пользовались популярностью у многих. В то же время группа долго не имела возможности выступать за пределами Воронежа, участники её были малоизвестны.
В 1991 году группа получает возможность записать альбом «Ночь перед Рождеством» в Москве на студии «Мир». В этом же году начинается сотрудничество с «Gala Records», первой частной звукозаписывающей компанией в Советском Союзе. На студии «Gala Records» в августе 1991 года перезаписывается альбом «Колхозный панк», который издается в том числе и на виниле (на фирме грамзаписи «Мелодия») тиражом 100,000 экз. (без песни «Вальпургиева ночь»). Клип «Колхозный панк», показанный по ЦТ (в программе «До 16 и старше…»), делает группу известной на всю страну. «Сектор газа» начинает активно гастролировать. В 1995 году все альбомы «Сектора газа», существующие на тот момент, переиздаются «Gala Records» на CD (диски печатались в Австрии). Начиная с 1996 года Клинских несколько меняет стиль группы, тексты становятся более серьёзными и очищаются от мата. Однако у представителей музыкальной индустрии и публики «Сектор» продолжает ассоциироваться с похабными песнями.
В 1995 году группа приобретает и международную популярность — с успехом играют на фестивале «Rock Summer» в Таллине.
Августовский кризис 1998 г. серьёзно ударил по коллективу. Хой сокращает состав группы до гитариста и клавишника, а записанный летом 1998 г. ремиксовый альбом «Extasy» был выпущен только через год. Последний 13-й альбом «Восставший из ада» был записан в 2000 году и вышел уже после смерти Юрия Клинских, который скончался 4 июля 2000 года по неизвестной причине.
25 июня 2000 года Юрий Клинских в последний раз выходит на сцену. Это происходит в Москве, на малой спортивной арене в Лужниках, в рамках концерта «Звуковая дорожка» на Празднике газеты «Московский комсомолец». Хой выходит один, так же как и в самом начале карьеры, начинает петь «Демобилизацию», после первого куплета фонограмма неожиданно обрывается, после второй попытки происходит тоже самое, Юрий так и не смог закончить выступление. Это по сути было прощание со сценой, спустя десять дней Юрия Клинских не стало.
